Schneller Gleitender Durchschnitt C ++

Ich weiß, dies ist erreichbar mit Boost wie pro: Aber ich möchte wirklich vermeiden, mit Boost. Ich habe gegoogelt und keine geeigneten oder lesbaren Beispiele gefunden. Grundsätzlich möchte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Gleitkommazahlstroms mit den letzten 1000 Zahlen als Datenprobe verfolgen. Was ist der einfachste Weg, um dies zu erreichen, experimentierte ich mit einem kreisförmigen Array, exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfacheren gleitenden Durchschnitt und festgestellt, dass die Ergebnisse aus dem kreisförmigen Array meine Bedürfnisse am besten geeignet. Wenn Ihre Bedürfnisse sind einfach, können Sie nur versuchen, mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Setzen Sie einfach, Sie eine Akkumulator-Variable, und wie Ihr Code sieht auf jede Probe, aktualisiert der Code den Akkumulator mit dem neuen Wert. Sie wählen eine konstante Alpha, die zwischen 0 und 1 ist, und berechnen Sie: Sie müssen nur einen Wert von Alpha zu finden, wo die Wirkung einer gegebenen Probe nur für etwa 1000 Proben dauert. Hmm, Im nicht wirklich sicher, dass dies für Sie geeignet ist, jetzt, dass Ive es hier. Das Problem ist, dass 1000 ist ein ziemlich langes Fenster für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt Im nicht sicher, gibt es ein Alpha, die den Durchschnitt über die letzten 1000 Zahlen, ohne Unterlauf in der Gleitkomma Berechnung. Aber, wenn Sie einen kleineren Durchschnitt wünschen, wie 30 Zahlen oder so, dieses ist eine sehr einfache und schnelle Weise, es zu tun. Beantwortet Jun 12 12 at 4:44 1 auf Ihrem Beitrag. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann zulassen, dass das Alpha variabel ist. Somit kann dies dazu verwendet werden, Zeitbasisdurchschnitte (z. B. Bytes pro Sekunde) zu berechnen. Wenn die Zeit seit dem letzten Akkumulator-Update mehr als 1 Sekunde beträgt, lassen Sie Alpha 1.0 sein. Andernfalls können Sie Alpha zulassen (usecs seit letztem update1000000). Ndash jxh Grundsätzlich möchte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Gleitkommazahls mit den neuesten 1000 Zahlen als Datenbeispiel zu verfolgen. Beachten Sie, dass im Folgenden die Summe als Elemente als addiert ergänzt wird, wobei kostspielige O (N) - Transversionen vermieden werden, um die Summe zu berechnen, die für den durchschnittlichen Bedarf erforderlich ist. Insgesamt wird ein anderer Parameter von T gebildet, um z. B. Mit einer langen langen, wenn insgesamt 1000 lange s, eine int für char s, oder eine doppelte bis total float s. Dies ist ein wenig fehlerhaft, dass Nennsignale an INTMAX vorbeiziehen könnten - wenn Sie darauf achten, dass Sie ein langes langes nicht signiertes verwenden konnten. Oder verwenden Sie ein zusätzliches Bool-Datenelement, um aufzuzeichnen, wenn der Container zuerst gefüllt wird, während numsamples rund um das Array (am besten dann umbenannt etwas harmlos wie pos). Man nehme an, daß der quadratische Operator (T-Abtastwert) tatsächlich quadratischer Operator (T-Abtastwert) ist. Ndash oPless Jun 8 14 um 11:52 Uhr oPless ahhh. Gut beobachtet. Eigentlich meinte ich, dass es sich um void operator () (T sample) handelt, aber natürlich könntet ihr auch irgendeine Notation verwenden, die ihr mochtet. Wird beheben, danke. Ndash Tony D Juni 14 14 um 14: 27In meinem Trading-Anwendung habe ich Live-Ticks der Aktienkurse. Ich muss SMA pflegen. Angenommen, ich möchte SMA von 20 Kerzen, wobei die Dauer jeder Kerze 10 Sekunden beträgt. Dies bedeutet, dass alle 10 Sekunden habe ich Checkpoint, wo: Ich schließe aktuelle Kerze und speichern durchschnittlichen Preis für die letzten 10 Sekunden. Durchschnitt ist (max - min) 2 Ich beginne eine neue Kerze und speichere den letzten Preis. Ich clean-up veraltete Kerze. Ich aktualisieren letzten Preis der aktuellen bildenden Kerze und rekalieren SMA. So auf jedem möglichem Tick muss ich SMA neu berechnen. In den meisten Fällen wird nur der Preis der letzten Kerze geändert (weil wir den letzten Preis verwenden). Einmal pro 10 Sekunden brauche ich ein bisschen mehr Extraarbeit - ich muss den Durchschnitt der veralteten Kerze vergessen und den Durchschnitt der eben geschaffenen Kerze speichern. Können Sie vorschlagen, wie zu implementieren, diese mit niedrigster Latenz Niedrige Latenz ist primäre Anforderung. Ich bin nicht sicher, ob dies ist der Ansatz, den Sie suchen, aber hier ist der Pseudocode für sehr schnelle SMAs. Simple Moving Average: Ich nehme an, dass Ihre Daten in Form eines Streams kommen und in einem kontinuierlichen Speicherplatz gespeichert werden (zumindest bei kontinuierlich veränderbaren Adressen). Mit zwei Additionen und einer Multiplikation (mit 12000) können Sie nachfolgende gleitende Mittelwerte generieren Die neuen Zecken. Exponentieller gleitender Durchschnitt: Das ist eine anständige Alternative, wie oben erwähnt: Hier ist es nicht wirklich ein N-Tag gleitenden Durchschnitt. Sein gerade ein gewichteter gleitender Durchschnitt mit 87 Gewichtung zu den letzten N-Tagen, also sind fast N-Tage mehr wie es. Hinweis für Compiler-Optimierungen: Beachten Sie, dass Einschalten von SSE oder AVX-Optionen, wenn verfügbar, ermöglicht eine massive Beschleunigung dieser Algorithmen, da mehrere Berechnungen können in einem einzigen CPU-Zyklus ausgeschaltet werden. Fast Exponential Moving Averages (EMA) Forex Strategy Here8217s ein wirklich einfach zu Folgen Sie der forex Strategie, die auf schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitten basiert. Lassen Sie mich Ihnen erklären, wie es funktioniert. Ich gebe Ihnen auch einige Optionen, wie Sie Ihre Trades für Gewinne schließen. Indikatoren: 5 exponentielle Moving Average (5 EMA), 12 exponentielle Moving Average (12 EMA), 32 exponentielle Moving Average (32 EMA) Bevorzugte Zeitrahmen: 1 Stunde und mehr Trading Sessions: Alle Bevorzugten Währungspaare: EURUSD, GBPUSD , AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY EURJPY, GBPJPY GBPUSD Stundendiagramm Beispiel 12 EMA-Kreuze 32 EMA von unter 5 EMA-Kreuze 32 EMA und 12 EMA von unten Öffnen Sie den Handel und legen Sie sofort unter den jüngsten Unterstützungsbereich. Preiszielmethode 1: Schließen Sie den Kaufhandel, wenn 5 EMA die 12 EMA von oben (kurzfristig bärisch) überquert. Preis-Ziel-Methode 2: Schließen Sie den Kaufhandel, wenn Sie einen gültigen Verkauf verkaufen (nicht empfohlen). Preis-Ziel-Methode 3: Schließen Sie den Handel für 100 Pips (Stunden-Chart), 225 Pips (4-Stunden-Chart), 8230 Preis Zielmethode 4: Verwenden Sie Risiko-Verhältnis-Verhältnis Methode (d. Die Trading-Chart oben lieferte uns 3 leicht zu handelnde Signale. Der erste Kaufauftrag wurde für 100 Pips geschlossen, der zweite Verkaufsauftrag wurde auch für 100 Pips annd geschlossen, der dritte Kaufhandel ist noch offen (Preiszielmethode 2). 12 EMA-Kreuze 32 EMA von oben 5 EMA-Kreuze 32 EMA und 12 EMA von oben Offener Handel und sofortigen Halt über dem letzten Widerstandsbereich. Preiszielmethode 1: Schließen Sie den Verkauf, wenn 5 EMA die 12 EMA von unten (kurzfristig bullish) überquert. Preiszielmethode 2: Schließen Sie den Kaufhandel, wenn Sie einen gültigen Kaufhandel erhalten (nicht empfohlen). Preis Ziel Methode 3: Schließen Sie den Handel für 100 Pips (Stunden-Chart), 225 Pips (4-Stunden-Chart), 8230 Preis Zielmethode 4: Verwenden Sie das Risiko zu belohnen Verhältnis Methode (dh 60 Pips zu verdienen 120) Related Posts: Download Forex Analyzer PRO für kostenlose heute Brand New Forex System mit super genaue und schnelle Signale Erzeugung Technologie. 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